Recommendation of the European Systemic risk Board of 30 March 2022 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2022/3) 2022/C 206/02

Published date23 May 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, C 206, 23 May 2022
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23.5.2022 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 206/3

RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO

de 30 de marzo de 2022

por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial

(JERS/2022/3)

(2022/C 206/02)

LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), en particular, su anexo IX,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), en particular el artículo 3 y los artículos 16 y 18,

Vista la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (3), en particular el título VII, capítulo 4, sección II,

Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4), en particular los artículos 18 a 20,

Considerando lo siguiente:

(1) Para garantizar la eficacia y coherencia de las medidas nacionales de política macroprudencial es importante complementar el reconocimiento impuesto por el derecho de la Unión con la reciprocidad voluntaria.
(2) El marco sobre la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial establecidas en la Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) (5) pretende asegurar que todas las medidas de política macroprudencial basadas en la exposición al riesgo activadas en un Estado miembro se apliquen recíprocamente en otros Estados miembros.
(3) El 11 de enero de 2022, el Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB), actuando como autoridad designada a efectos del artículo 133, apartado 12, de la Directiva 2013/36/UE, notificó a la JERS su intención de fijar un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos con arreglo al artículo 133, apartado 9, de dicha directiva para prevenir y mitigar los riesgos macroprudenciales o sistémicos derivados de exposiciones basadas en calificaciones internas (IRB) garantizadas por inmuebles residenciales situados en Bélgica. El porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos previsto se aplicará a las entidades de crédito y filiales nacionales cuya entidad matriz esté establecida en otro Estado miembro.
(4) La medida entrará en vigor el 1 de mayo de 2022 y sustituye a una medida nacional vigente más estricta adoptada en virtud del artículo 458, apartado 2, letra d), inciso iv), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), consistente en un recargo y un multiplicador de la ponderación de riesgo para las exposiciones minoristas garantizadas por bienes inmuebles residenciales sitos en Bélgica y aplicada a todas las entidades de crédito nacionales que utilicen el enfoque basado en calificaciones internas (IRB). El período de aplicación de la medida nacional vigente, más estricta, expira el 30 de abril de 2022.
(5) El 11 de enero de 2022, el NBB/BNB presentó a la JERS una solicitud de aplicación recíproca del porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos con arreglo al artículo 134, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE.
(6) A raíz de la solicitud presentada por el NBB/BNB en la que se solicitaba la aplicación recíproca de la medida por parte de otros Estados miembros y con el fin de evitar la materialización de efectos transfronterizos negativos en forma de fugas y arbitraje regulatorio que podrían derivarse de la aplicación de la medida de política macroprudencial que será aplicable en Bélgica, la Junta General de la JERS ha decidido incorporar esta medida a la lista de medidas de política macroprudencial cuya aplicación recíproca recomienda la Recomendación JERS/2015/2.
(7) Debe modificarse en consecuencia la Recomendación JERS/2015/2.

HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN

MODIFICACIONES

La Recomendación JERS/2015/2 se modifica como sigue:

1. en la sección 1, la recomendación C, apartado 1, se sustituye por la siguiente:
«1. Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen recíprocamente las medidas de política macroprudencial que adopten otras autoridades pertinentes y cuya aplicación recíproca recomiende la JERS. Se recomienda la aplicación recíproca de las medidas siguientes que se detallan en el anexo:
Bélgica:
un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 9 % sobre todas las exposiciones minoristas a las que se aplique el enfoque basado en calificaciones internas (IRB) frente a personas físicas garantizadas por bienes inmuebles residenciales situados en Bélgica;
Francia:
endurecimiento del límite a grandes exposiciones contemplado en el artículo 395, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, de aplicación a grandes sociedades no financieras fuertemente endeudadas con domicilio social en Francia, al 5 % de su capital de nivel 1, que se aplica a las entidades de importancia sistémica mundial (G-SII) y otras entidades de importancia sistémica (O-SII) al máximo nivel de consolidación de su perímetro bancario prudencial de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso ii) del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
Lituania:
un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 2 % sobre todas las exposiciones minoristas frente a personas físicas residentes en la República de Lituania que estén garantizadas por bienes inmuebles residenciales.
Luxemburgo:
límites jurídicamente vinculantes a las ratios préstamo-valor (LTV) para nuevos préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles residenciales situados en Luxemburgo, con diferentes límites de LTV aplicables a diferentes categorías de prestatarios:
a) un límite de LTV del 100 % para los compradores que adquieran su residencia principal por primera vez;
b) un límite de LTV del 90 % para otros compradores, es decir, los compradores que no adquieran una vivienda por primera vez, pero que adquieran su residencia principal. Este límite se aplica de forma proporcional a través de una reserva de cartera. En particular, los prestamistas pueden emitir el 15 % de la cartera de nuevas hipotecas concedidas a estos prestatarios con una LTV superior al 90 %, pero inferior al valor máximo del 100 %;
c) un límite de LTV del 80 % para otros préstamos hipotecarios (incluido el segmento de compra para alquiler).
Países Bajos:
una ponderación de riesgo media mínima aplicada de conformidad con el artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 a las entidades de crédito autorizadas en los Países Bajos, que utilicen el enfoque IRB para el cálculo de los requisitos de capital regulatorio en relación con sus carteras de exposiciones frente a personas físicas garantizadas por bienes inmuebles residenciales situados en los Países Bajos. Para cada partida de la exposición individual dentro del ámbito de aplicación de la medida, se asignará una ponderación de riesgo del 12 % a la parte del préstamo que no exceda del 55 % del valor de mercado del bien inmueble que sirve para garantizar el préstamo, y se asignará una ponderación de riesgo del 45 % a la parte restante del préstamo. La ponderación de riesgo media mínima de la cartera será la media ponderada por exposición de las ponderaciones de riesgo de los préstamos individuales.
Noruega:
un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos del 4,5 % para las exposiciones en Noruega, aplicado conforme al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE, según se aplica a Noruega y en Noruega a 1 de enero de 2020 conforme al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (*1) (Acuerdo EEE) (en lo sucesivo, la «CRD según se aplica a Noruega y en Noruega a 1 de enero de 2020»), para todas las entidades de crédito autorizadas en Noruega;
un suelo para la ponderación media del riesgo aplicable a las exposiciones inmobiliarias residenciales en Noruega del 20 %, conforme al artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, según se aplica a Noruega y en Noruega a 1 de enero de 2020 conforme al Acuerdo EEE (en lo sucesivo, el «CRR según se aplica a Noruega y en Noruega a 1 de enero de 2020»), para las entidades de crédito autorizadas en Noruega que utilicen el enfoque IRB para calcular los requisitos de capital regulatorio;
un suelo para la ponderación media del riesgo aplicable a las exposiciones inmobiliarias comerciales en Noruega del 35 %, conforme al artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del CRR según se aplica a Noruega y en Noruega a 1 de enero de 2020, para las entidades de crédito autorizadas en Noruega que utilicen el enfoque IRB para calcular los requisitos de capital regulatorio.
Suecia:
Un suelo específico para entidades de crédito del 25 % para la ponderación media de las ponderaciones del riesgo aplicado a la cartera de exposiciones minoristas a deudores residentes en Suecia garantizadas por inmuebles, a tenor del artículo 458, apartado 2, letra d), inciso vi), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, a entidades de crédito autorizadas en Suecia que utilicen el enfoque IRB para calcular los requisitos de capital regulatorio.
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