Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)

• Published date: 24 September 2015
• Subject Matter: European Central Bank (ECB)
• Official Gazette Publication: Official Journal of the European Union, L 248, 24 September 2015

24.9.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 248/45

---

RÈGLEMENT (UE) 2015/1599 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 septembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2015/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) requiert la déclaration de données statistiques par les agents déclarants afin que le Système européen de banques centrales puisse, dans l'exercice de ses missions, produire des statistiques relatives aux opérations réalisées sur les marchés monétaires.

(2) Un ensemble d'instructions détaillant les paramètres de la déclaration des informations statistiques requise par le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) seront communiquées aux banques centrales nationales. Comme ces instructions précisent plusieurs termes importants du règlement, ce dernier doit refléter ces modifications à des fins de cohérence.

(3) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

1. L'annexe I du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2. Les annexes II et III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 septembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI

---

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

---

ANNEXE I

«ANNEXE I

Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance inférieure à 397 jours après la date de règlement), entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1. Type de données liées aux opérations (1) à déclarer pour chaque opération

Champ	Description des données	Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
Transaction identifier (identifiant d'opération)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.	L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.
Reporting date (date de déclaration)	Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.
Electronic time stamp (horodatage électronique)	Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.
Counterparty code (code de la contrepartie)	Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.	Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (legal entity identifier — LEI) de celle-ci. Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales, et pour toute autre opération déclarée pour laquelle le LEI de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.
Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)	Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.	À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.
Counterparty location (implantation de la contrepartie)	Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.	Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.
Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)	Montant initialement emprunté ou prêté.
Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie)	Montant nominal du titre remis en garantie.	Sauf pour les opérations de pension tripartites et toute autre opération où le titre remis en garantie n'est pas identifié par un code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres).
Trade date (date d'opération)	Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.
Settlement date (date de règlement)	Date d'achat, c'est-à-dire la date à laquelle le prêteur doit verser les liquidités à l'emprunteur et à laquelle l'emprunteur doit transférer le titre au prêteur.	En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date de règlement de l'opération renouvelée (même s'il n'y a aucun échange de liquidités).
Maturity date (date d'échéance)	Date de rachat, c'est-à-dire la

...