Orientación (UE) 2017/2335 del Banco Central Europeo, de 23 de noviembre de 2017, sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2017/38)

• Section: Orientación
• Issuing Organization: Banco Central Europeo

15.12.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 333/66

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular el artículo 127, apartados 2 y 5,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, en particular los artículos 5.1, 12.1 y 14.3,

Considerando lo siguiente:

(1) El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) está estableciendo una base de datos común de datos granulares de crédito de carácter analítico (en lo sucesivo, «AnaCredit») que comprende datos crediticios de todos los Estados miembros cuya moneda es el euro. AnaCredit ayudará al Eurosistema, al SEBC, y a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), en el ejercicio de sus funciones, incluido el análisis y las operaciones de política monetaria, la gestión del riesgo, el seguimiento de la estabilidad financiera, así como la política e investigación macroprudencial y la supervisión bancaria.

(2) El Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo (BCE/2016/13) (1) establece que las entidades declarantes residentes en un Estado miembro informador deben presentar datos crediticios y datos de referencia de las contrapartes al banco central nacional (BCN) de dicho Estado miembro. Los BCN de los Estados miembros informadores deben transmitir esos datos al Banco Central Europeo (BCE). Es por tanto necesario definir los procedimientos para esa transmisión con arreglo a los requerimientos del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). En particular, es necesario que los BCN presenten datos de referencia de las contrapartes y que, en su caso, registren a estas entidades en el «Register of Institutions and Affiliates Database» (RIAD), el registro central que contiene los atributos de unidades organizativas individuales y los diversos tipos de relaciones entre ellas y que permite, entre otras cosas, obtener oportunamente estructuras de grupos según diversas definiciones en el RIAD.

(3) Además, es necesario asignar claramente las responsabilidades de los BCN en cuanto a la presentación al BCE de los datos crediticios y datos de referencia de las contrapartes de los agentes observados que son sucursales extranjeras en un Estado miembro informador, a fin de facilitar la reducción de la doble presentación de información y garantizar así la aplicación de procedimientos estadísticos efectivos y eficientes en toda la cadena de producción estadística.

(4) AnaCredit también puede obtener los datos crediticios de Estados miembros cuya moneda no es el euro pero que decidan convertirse en Estados miembros informadores mediante la incorporación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) a su legislación nacional o mediante la imposición de los requisitos de presentación de información pertinentes de conformidad con su legislación nacional. Estos Estados miembros también pueden incorporar las disposiciones de la presente Orientación a su legislación nacional o aplicar medidas con arreglo a su legislación nacional a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes de transmisión de datos al BCE de un modo armonizado.

(5) De conformidad con el artículo 24 de la Orientación BCE/2014/15 (2), los BCN comunican y mantienen todos los datos de referencia relativos a unidades institucionales o jurídicas, en su caso, necesarios a efectos estadísticos, mediante el RIAD. Los datos del RIAD también se utilizan para elaborar listas oficiales de instituciones financieras monetarias (IFM), fondos de inversión, sociedades instrumentales que efectúan operaciones de titulización, instituciones relevantes para estadísticas de pagos, y compañías de seguros.

(6) El RIAD debe ser el registro de datos de referencia de todas las contrapartes definidas en el Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). La identificación única de todas las contrapartes es un prerrequisito para el buen funcionamiento de AnaCredit.

(7) Es necesario definir el ámbito de los datos a presentar de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), con arreglo al cual los BCN pueden establecer información de retorno o enriquecer la información de retorno existente a las entidades declarantes mediante un subconjunto de datos crediticios recopilados con arreglo a dicho Reglamento. Esta información de retorno proporciona a las entidades declarantes una base más amplia para sus evaluaciones de calidad crediticia, en concreto de los deudores transfronterizos, además de mejorar la gestión del riesgo de las entidades de crédito y de otros prestamistas. La información de retorno puede mejorar la contribución del SEBC a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero.

(8) El BCE, en colaboración con los BCN de los Estados miembros informadores, debe crear, en una etapa posterior, un marco jurídico en el que se establezcan los detalles del ámbito y la aplicación de la información de retorno. Este marco jurídico no debe impedir que los BCN intercambien datos de referencia de las contrapartes con sus entidades declarantes respectivas en caso de que se considere necesario para mejorar la eficiencia y coherencia del procedimiento de presentación de información y para contribuir a una mejor calidad de los datos de referencia de las contrapartes almacenados en el RIAD.

(9) Debe establecerse un procedimiento eficaz de introducción de modificaciones técnicas para los anexos de la presente Orientación siempre que dichas modificaciones no cambien el marco conceptual subyacente ni afecten a la carga informadora. Al aplicar ese procedimiento deben tenerse en cuenta las opiniones del Comité de Estadísticas del SEBC (en lo sucesivo, «STC»). Los BCN y otros comités del SEBC pueden proponer esas modificaciones técnicas a los anexos a través del STC.

HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN:

La presente Orientación establece detalles sobre las obligaciones de los BCN de comunicar al BCE datos crediticios y datos de referencia de las contrapartes recopilados con arreglo al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), incluidas las obligaciones de los BCN de registrar a las contrapartes en el RIAD, y sobre los procedimientos para la transmisión de dichos datos.

Los términos utilizados en la presente Orientación tendrán el mismo significado que los definidos en el Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Además, a efectos de la presente Orientación, se entenderá por:

1) «datos crediticios»: los datos granulares de crédito y los datos de riesgo crediticio;

2) «sucursal extranjera en un Estado miembro informador» o «sucursal extranjera en un EMI»: una sucursal extranjera residente en un Estado miembro informador que sea parte jurídicamente dependiente de una entidad de crédito residente en otro Estado miembro informador;

3) «sede central de la empresa»: la persona jurídica de la cual la sucursal extranjera es parte jurídicamente dependiente;

4) «BCN de origen»: el BCN del Estado miembro informador en el que reside la entidad de crédito de la cual la sucursal extranjera es parte jurídicamente dependiente;

5) «BCN de acogida»: el BCN del Estado miembro informador donde una sucursal extranjera es residente;

6) «código RIAD»: el identificador único de contrapartes para todas las contrapartes de las que los BCN informen al BCE;

7) «BCN competente»: a efectos de la definición de funciones y responsabilidades en el ámbito de los datos de referencia de las contrapartes, el BCN del Estado miembro informador donde la contraparte es residente. El BCE se considerará el BCN competente para aquellas contrapartes que no sean residentes en un Estado miembro informador;

8) «BCN originador»: a efectos de la definición de funciones y responsabilidades en el ámbito de los datos de referencia de las contrapartes, el BCN del Estado miembro informador que informa al BCE de datos de referencia sobre contrapartes residentes en otro Estado miembro;

9) «datos de salida»: los datos creados por el BCE en el ámbito de los datos crediticios y los datos de referencia de las contrapartes;

10) «Gestión de la Calidad de los Datos» o «GCD»: el aseguramiento, verificación y mantenimiento de la calidad de los datos de salida mediante el uso y la aplicación de los objetivos, indicadores y umbrales de GCD;

11) «objetivo de GCD»: una referencia comparativa para evaluar la calidad de los datos de salida;

12) «indicador de GCD»: un indicador estadístico que mide el grado en que se ha alcanzado un objetivo de GCD determinado;

13) «umbral de GCD»: el nivel mínimo de verificación que debe realizarse para cumplir los requisitos del marco de GCD para un objetivo de GCD.

Los BCN elaborarán y presentarán al BCE datos crediticios y datos de referencia de las contrapartes de conformidad con los sistemas establecidos en los anexos I a IV del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), sin perjuicio de los derechos de los BCN de conceder exenciones o permitir reducir la frecuencia de presentación de la información de conformidad con el artículo 16 de dicho Reglamento.

1. Los BCN comunicarán al BCE los datos crediticios y los datos de referencia de las contrapartes recopilados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), como se especifica en el artículo 13, apartados 4 a 8, de dicho Reglamento.

2. Los BCN identificarán cada atributo de los datos crediticios que sea:

   1. no aplicable: esto es, un atributo que no se aplica al instrumento, protección o contraparte a la que se refiere, o

   2. no necesario: esto es, un atributo que se ha especificado expresamente como información que no es necesario presentar de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) o que el BCN ha decidido no recopilar de conformidad con dicho Reglamento.

3. Los BCN garantizarán que, para cada fecha de referencia de la información, todas las contrapartes pertinentes estén registradas en el RIAD y tengan datos de referencia de las contrapartes que sean válidos en la fecha de referencia de la...